El modelo capm, sus anomalías y autocorrelación en la bolsa de Madridun estudio empírico

  1. PEÑA FARIZA JAVIER DE
unter der Leitung von:
  1. Luis Alberiko Gil Alaña Doktorvater
  2. José Enrique Galdón Sánchez Co-Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidad de Navarra

Fecha de defensa: 17 von September von 2002

Gericht:
  1. Fernando Gómez-Bezares Pascual Präsident/in
  2. Carmen Aranda León Sekretärin
  3. Javier F. Navas Vocal
  4. Miguel Ángel Tapia Torres Vocal
  5. José Manuel Campa Fernández Vocal
Fachbereiche:
  1. (FCEE) Economía

Art: Dissertation

Teseo: 91998 DIALNET

Zusammenfassung

Capítulo 1,- Estudio de la validez del CAPM estándar en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid durante le período 1988-2000: Se rechaza la validez del mdoelo. Capítulo 2,- Estudio de las anomalías del tamaño, el PER y el cociente Valor de Mercado-Valor Contable para el mismo período: Hay efecto PER, pero no hay evidencia de las otras anomalías. Capítulo 3,- Contrastación del modelo del paseo aleatorio para el IGBM y el Ibex 35 mediante cocientes de varianzas y contrastes de integración fraccional.