Stochastic volatility in the Spanish stock market: A long memory model with a structural break

  1. Gil-Alana, L.A.
  2. Cunado, J.
  3. De Gracia, F.P.
Zeitschrift:
European Journal of Finance

ISSN: 1351-847X,  1466-4364

Datum der Publikation: 2008

Ausgabe: 14

Nummer: 1

Seiten: 23-31

Art: Artikel

DOI: 10.1080/13518470701773650 GOOGLE SCHOLAR
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