Stochastic volatility in the Spanish stock market: A long memory model with a structural break

  1. Gil-Alana, L.A.
  2. Cunado, J.
  3. De Gracia, F.P.
Aldizkaria:
European Journal of Finance

ISSN: 1351-847X,  1466-4364

Argitalpen urtea: 2008

Alea: 14

Zenbakia: 1

Orrialdeak: 23-31

Mota: Artikulua

DOI: 10.1080/13518470701773650 GOOGLE SCHOLAR
Datuen iturria: Scopus